Ο σχεδιασμός αλγορίθμων συναλλαγών απαιτεί εξειδικευμένα μαθηματικά μοντέλα που στηρίζονται σε αξιόπιστα δεδομένα. Στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο, οι συγγραφείς αναπτύσσουν μοντέλα για αλγοριθμικές συναλλαγές σε περιβάλλοντα όπως η εκτέλεση μεγάλων παραγγελιών, η αγορά των αγορών, η στοχοθέτηση του VWAP και άλλων προγραμμάτων, οι συναλλαγές ζευγών ή συλλογών περιουσιακών στοιχείων, και η εκτέλεση σε σκούρα πισίνες. Αυτά τα μοντέλα θεμελιώνονται στον τρόπο που λειτουργούν οι αγορές, εάν ο αλγόριθμος συναλλάσσεται με καλύτερα πληροφορημένους εμπόρους (κατάσταση adverse selection), και τον τύπο των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στους συμμετέχοντες στην αγορά σε τόσο εξαιρετικά υψηλές όσο και χαμηλές συχνότητες. Algorithmic and High-Frequency Trading είναι το πρώτο βιβλίο που συνδυάζει πολύπλοκα μαθηματικά μοντέλα, εμπειρικά δεδομένα και χρηματοοικονομική οικονομία, οδηγώντας τον αναγνώστη από βασικές ιδέες σε αιχμής έρευνα και πρακτική. Αν χρειάζεστε να κατανοήσετε πώς λειτουργούν οι σύγχρονοι ηλεκτρονικοί αγορές, ποιες πληροφορίες παρέχουν ένα πλεονέκτημα στις συναλλαγές, και πώς άλλοι συμμετέχοντες στην αγορά μπορεί να επηρεάσουν την κερδοφορία των αλγορίθμων, τότε αυτό είναι το βιβλίο για εσάς.

Σελίδες: 356